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作者: 安菲科技 2021-04-06

对冲是指同时进行买入和卖出的操作、比如交易所A一个比特币是10w，交易所B是11w，在交易所A买入一个比特币的同时，在交易所B卖出1个比特币。对冲后1个比特币没有变，但是产生了1w的利润。

套利最重要的是时差，因为时差不仅仅会较少套利资金的流转速度，继而减少套利收益，比如你买入比特币的时候价格是20000美元，若在套利过程中每个环节都因为交易拥堵问题需要等上三天，那一个套利流程走下来，再加上国际汇款等处理时间，可能需要比方说10天时间。即便溢价率达到50%。也会由于时滞造成收益变低。

那么量化的策略应该如何去建立呢？

量化对冲策略是指使用计算机作为工具，通过一套固定的逻辑来分析、判断和决策。它既可以自动执行，也可以人工执行。虽说量化搬砖是一个简单的重复过程，但如果已程序来代替认为简单的重复工作，还是有一定门槛。据说开发这样一套软件成本不低，效益基本取决于你的武器速度。

策略的细节包括：选币、时间选择和仓位管理等因素。

选币：例如多因子选币（总市值与流通值、前一周期涨跌幅、转手率流通率等）、资金流选币（成交额、流入流出）、趋势跟踪选币（追涨杀跌）。

时间选择：采用量化的方式判断买入卖出点。如果判断是上涨，则买入持有；如果判断是下跌，则卖出清仓；如果判断是震荡，则进行高抛低吸。由于程序操作很快，所以能很快的把握住机会，拿住利润。

仓位管理：提前设好止损止盈位，进场和出场都分批出。通过当前挂单成交情况，及时调整挂单的最低价和最高价。

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